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Author:meriharuhina
金融機関でSEをしています。MetaTraderのEAを使って、自動売買を行っています。

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刻み幅からの想定損失額の算定

アルゴリズムA2Aで、刻み幅が0.3円だった場合、現実的な最大評価損が232500円、証拠金が28675円(レバ100倍想定)で計261175円となります。
刻み幅が0.2円になったら、261175*0.3/0.2=391762.5円になります。

久しぶりの記述

このページも随分、放置してました。
Zulutradeのアルゴは崩壊してしまいました。。。(笑)

元に戻り、リピートイフダン型の改良からやっています。通貨はAUDJPYです。
2009/7から2013/7までの期間で、A2Aというアルゴリズムでは、1500ドルが口座残高で6983ドルに、
評価残高で5276ドルになっています。
実現評価で年率37%、口座残高評価だと年率47%ということになります。

上記期間における為替値段の直近高値からのドローダウンは最大で16.65円ですので、
15円程度の下落を想定しておけばほとんどのケースでは問題にならないということになります。
また、同じ期間における最大ポジション数は1000通貨単位の取引を基準にした場合、30倍までに
なります。

とりあえず、ここまで。

テーマ : FXデイトレード - ジャンル : 株式・投資・マネー

リンクテスト2

縦バージョンでテストです。

リンクテスト

Zulutradeで、テスト稼働しているアルゴのパフォーマンスです。

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